Executenonquery è per UPDATE, DELETE, INSERT.

codice:
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection("tuaConnString"))
    {
        // crea l'oggetto command
        SqlCommand command = new SqlCommand();
        command.Connection = connection;
        command.CommandText = "TUA QUERY SELECT";

        // Apre la connessione e riempie il datareader
        try 
        {
           connection.Open();
           SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
           if (reader.HasRows)
           { 
             tuaGridView.DataSource = reader;
             tuaGridView.DataBind();
           }        
        }
        catch(Exception ex) 
        { 
          Console.Writeline(ex.message);
        }
     }
PS: tieni ben presente che la tecnica descritta è SCONSIGLIATA. E' meglio non scrivere codice SQL nelle stringhe, ma nelle Stored Procedure