Puoi fare così (questo è simile al tuo snippet):

codice:
$($('.class').get(0)).fadeIn(function(){
  $($('.class').get(1)).fadeIn(function(){
    $($('.class').get(2)).fadeIn(function(){ })
  })
})
oppure, secondo me meglio:

codice:
$.fn.at = function(idx) {
  return $($(this).get(idx));
};

var nodes = $(".class");
nodes.at(0).fadeIn(function() {
  nodes.at(1).fadeIn(function() {
    nodes.at(2).fadeIn(function() {});
  });
});
Non li ho testati quindi scusa gli eventuali errori.
Il comportamento di questi codici dipendono fortemente dalla struttura del DOM, quindi fa attenzione a come è descritto.