Basta guardare la sorgente pagina ^^ (dovresti saperlo),

Comunque è un semplicissimo slide unito ad un fancybox, precisamente nivo slider e fancybox:

http://nivo.dev7studios.com/demos/
http://fancyapps.com/fancybox/

Se hai problemi basta scrivere ma in questi link trovi tutto!

Ciao e buon lavoro.