forse ho interpretato male la tua domanda la prima volta o forse l'ho intepretata male questa volta. diciamo che non è chiarissima ma qualcosa cosi potrebbe funzionare.

Codice PHP:
$anno 0
while (
$sqlrow mysql_fetch_object($sqlresult) { 
if (
$anno!== $sqlrow['anno'] ) { echo $anno $sqlrow['anno'];} 
echo 
"\n"
$i 0
echo 
$sqlrow['mese'].'\n'.$i.': '.$sqlrow['dato1'].'\n'.$i++.': '.$sqlrow['dato2'].'\n'