forse ho interpretato male la tua domanda la prima volta o forse l'ho intepretata male questa volta. diciamo che non è chiarissima ma qualcosa cosi potrebbe funzionare.
Codice PHP:
$anno = 0;
while ($sqlrow = mysql_fetch_object($sqlresult) {
if ($anno!== $sqlrow['anno'] ) { echo $anno = $sqlrow['anno'];}
echo "\n";
$i = 0;
echo $sqlrow['mese'].'\n'.$i.': '.$sqlrow['dato1'].'\n'.$i++.': '.$sqlrow['dato2'].'\n';
}