Prova fare in questo modo
Codice PHP:
while ( $row mysql_fetch_array($sql_results) )
{
    
$selected "";
    
$id     $row["id"];
    
$nome $row["nome"];

    
// la $_SESSION['sessione'] contiene i valori 1, 2 e 3
    
for ($i=0$selected == "" && $i<count($_SESSION['sessione']); $i++)
        if (
$id == $_SESSION['sessione'][$i])
            
$selected " selected";

    echo 
"<option value='" $id "'" $selected ">" $nome "</option>\n";