no prima di tutto ricordati la funzione session_start da inserire nelle pagine dove usi la sessione

poi devi fare così

Codice PHP:
session_start();
.......
$user=$_POST['user']; 
$psw=$_POST['psw'];
........
if(.....){ //login avvenuto con successo 
$_SESSION['user']=$user; 
$_SESSION['psw']=$psw; 
}