Cancellarla e rimetterla in un'altra posizione.


Ma se vuoi fare un gioco usando le primitive grafiche, per di più con java, capirai che deve essere un gioco semplicissimo (già questa cosa che chiedi è uno "sprite", e già se non usi opengl o directx saranno lentissimi).

Comunque....quello che devi fare è tenere traccia della posizione dell'immagine con delle variabili, modificarle quando si premono i tasti direzionali e quindi far chiamare indirettamente il metodo JFrame.paint(Graphics g) che fa le dovute operazioni.

Per darti un'idea di quanto deve esssere semplice...qui c'è un tetris scritto da me in java, utlizzando solo le primitive grafiche:
http://newbufferedwriter.blogspot.it...di-tetris.html