E' meglio evitare di far caricare un swf esterno da se stesso. La cosa migliore è quella di utilizzare un preload che carichi i file dal contenitore, magari sempre sullo stesso Loader o movieclip.
Se non hai idea di come fare, potresti pensare di usare una soluzione pronta, tipo BulkLoader, che gestisce caricamenti multipli però può gestirne anche uno solo, e magari imparando a usare quello poi puoi usarlo anche per situazioni più complesse:

http://flash.html.it/articoli/leggi/...-e-bulkloader/