il modo milgliore sarebbe creare un controllo personalizzato che estende la classe GridView,
e costruire quello che ti serve nel render del controllo.
Poi bisogna anche gestire i filtri dei dati.
Non è semplicissimo, ma fattibile.

altri esempi più spartani ma validi sono:

da asp.net
http://evonet.com.au/creating-a-grea...ith-filtering/
http://www.aspdotnetcodes.com/Asp.Ne...ew_Filter.aspx
http://www.codeproject.com/Articles/...-Header-Filter

da javascript
http://beckelman.net/2008/10/23/clie...h-jquery-demo/
http://beckelman.net/demo/jquery-tab...together-demo/


altrimenti ci sono cosa già pronte (spesso a pagamento), tipo questa
http://www.trirand.net/demoaspnet.aspx
ma cercando con cura si può trovare qualcosa di free

ciao



UP:
Trovato!!!
http://www.datatables.net/release-da...ti_filter.html