Originariamente inviato da Veronica80
niente non ne vengo a capo! E' davvero molto complessa la questione
Io ci sono arrivato con una soluzione diversa da quella di Eziogsv anche se devo ancora approfondire i "concetti"...quindi posto il tuo codice con le "modifiche" per farlo funzionare ed evito spiegazioni su Delegate e Invoke per non scrivere probabili razzate ...

codice:
    'modifica
    Delegate Sub panel1_add(ByVal tbox As TextBox)

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        mioBGW.RunWorkerAsync()
    End Sub

    Private Sub mioBGW_DoWork(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles mioBGW.DoWork
        Try
            Dim y As Integer = 3
            Dim max As Integer = 500
            For i = 1 To max
                Dim mioTxt As New TextBox
                mioTxt.Location = New System.Drawing.Point(3, y)
                mioTxt.Name = "TextBox" & i
                mioTxt.Text = mioTxt.Name
                mioTxt.Size = New System.Drawing.Size(224, 20)
                mioTxt.TabIndex = i
                mioTxt.Visible = True
                y += 25

                'modifica
                panel1_add_tbox_deleg(mioTxt)

            Next
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, "Errore in " & ex.Source)
            mioBGW.CancelAsync()
        End Try
    End Sub

    Private Sub mioBGW_RunWorkerCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles mioBGW.RunWorkerCompleted
        MsgBox("FINITO!", MsgBoxStyle.Information, "Conferma")
    End Sub

    'modifica
    Private Sub panel1_add_tbox(ByVal tbox As TextBox)
        Panel1.Controls.Add(tbox)
    End Sub

    'modifica
    Private Sub panel1_add_tbox_deleg(ByVal tbox As TextBox)
        Dim a As New panel1_add(AddressOf panel1_add_tbox)
        Invoke(a, New Object() {tbox})
    End Sub
Oltre al link a msdn postato da Oregon puoi dare una lettura a questo:
http://msdn.microsoft.com/it-it/library/ms172879.aspx
e le relative procedure per provare a chiarirti le idee.