Un menù a tendina unico con sia Regioni che Province

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Se nella tendina la regione non è un valore selezionabile ma solo una label ( come dovrebbe essere anche perchè dal tuo esempio mi pare di capire che la regione di per se non ha un id univoco nella tabella ), ti basta estrarre le province ed ordinarle prima per il campo regione e poi per il campo provincia.

Fatto ciò puoi usare una variabile temporanea per stampare la regione, qualcosa del tipo

$province = // array (di oggetti in questo esempio) estratto da db
$regione = '';

foreach($province as $provincia) {
  if($provincia->regione != $regione) {
    echo $regione;
    $regione = $provincia->regione;
  }

  echo $provincia->provincia;
} 

Così può andare?

Fammi sapere