NOn so.... intanto prova a fare Flush e Close (cose che devi sempre fare per svuotare buffer e chiudere il file) dopo i WriteLine. Forse le stringhe sono rimaste nel buffer e non sono state scritte nel file.

Oppure non hai i permessi.. che significa che glieli hai dati tu?
Quello ha l'attributo file di sistema, e non lo puoi togliere manualmente (da esplora risorse).. devi usare una funzione oppure lo fai da riga di comando con attr. Non basta rimuovere sola lettura.