Si, clicco sul bottone della form per lanciare il ciclo. In realtà, nel programma vero e proprio, il tutto è all'interno di una BackgroundWorker.

codice:
// Controllo tramite tastiera
        private void backgroundWorker2_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
        {
            Boolean avanti = false;
            Boolean indietro = false;
            Boolean sinistra = false;
            Boolean destra = false;

            textBox1.Enabled = false;

            while (connesso == true)
            {
                if (controlloTastiera == true)
                {
                    if (Microsoft.Xna.Framework.Input.Keyboard.GetState().IsKeyDown(Microsoft.Xna.Framework.Input.Keys.Up))
                    {
                        MessageBox.Show("freccia su");
                    }
                    
                }
            }
        }