Quella funzione serve per connettersi al database con le credenziali che usi nel gestore sql

Esempio, se col phpmyadmin il tuo nome utente è root, e la pass 1234 basta fare cosi

Codice PHP:

//mi connetto al gestore
mysql_connect('localhost','root','1234');

//seleziono il database per le future esecuzioni delle query
mysql_select_db('tuo_database'); 

E comunque http://www.php.net/manual/en/