dipende... se vuoi che la lista sia "creata al volo" quando si clicca sul menu e vuoi aggiornare il contenuto della pagina senza caricarla devi usare ajax: puoi sfruttare qualche libreria js pronta (es. jquery: trovi i docs e gli esempi sul sito ufficiale)

altrimenti puoi anche creare la lista nella pagina direttamente all'apertura richiamando il tuo script php con un semplice include