Bè in effetti gli utenti che ti hanno risposto prima di me hanno ragione , su google trovi di tutto , è sempre meglio provare a fare prima una ricerca e se proprio non si trova una risposta si posta sul forum...
Comunque puoi fare ciò che chiedi intercettando l'evento pressione del button mediante ad esempio un ActionListener (e il relativo metodo actioPerformed) e poi utilizzi il metodo di istanza "browse" della classe Desktop