Soluzione molto stupida.......

Per ora ho sistemato in questo modo:
codice:
    Private Sub MainCat_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
        MessageBox.Show(sender.name)
    End Sub
Ho dichiarato il sender nella mia sub.
Nella creazione della label ho valorizzato la proprietà name con il mio parametro e poi lo intercetto tramite sender.name......

Penso che sia una soluzione veramente di fortuna per chi muove i primi passi, ma funzionale....
Spero di qualcuno mi possa indirizzare verso la soluzione più corretta ed elegante....