Ma è normale ... la "SELECT " è una query ... e la query deve essere eseguita, ovvero, ad esempio, devi usare la ExecuteReader dell'oggetto SqlCommand e ottenere i valori.

Fai qualche ricerca

http://vb.net-informations.com/ado.n...sqlcommand.htm

e studia un po' ADO.NET perché non hai chiare le basi ...