Cerchiamo di fare un po' d'ordine.
Quello che hai tu (solo i .class) non sono i sorgenti, bensì i compilati. I sorgenti avrebbero estensione .java.

La documentazione del tag APPLET (che ormai dovrebbe essere "superato" e sostituito dal più generico OBJECT, ma per questo ti invito a documentarti e/o informarti nel forum XHTML e HTML) recita:

codice:
<applet
   codebase="url della directory base dell'applet"
   code="NomeClasse.class"
   width="larghezza"
   height="altezza">
   eventuali parametri
</applet>
Le altre classi che vengono usate dalla classe principale si arrangia lui a caricarsele, non devi essere tu a indicargliele.


Ciao.