io non vedo i sorgenti (dal tuo link), che vuole dire come si compila?
cioè va bene che sei nuovo, ma i fondamenti del linguaggio bisogna conoscerli e come compilare fa parte dei fondamenti.

in java si compila con javac (lascio a te il man) ma il risultato non è un .exe, bensì una serie di .class.

Quindi riordina per bene le idee e spiegati bene