Non c'è nulla da installare... Scarica NetBeans per Java EE (quello da 172 MB con AS incluso) e installalo: la cartella di GlassFish te la trovi già sotto C:\Programmi (ovviamente il nome dipende dalla versione di Windows che hai). A questo punto GlassFish deve essere solo avviato... (Tab "Services" -> "Server" -> "GlassFish" -> Start)