Si ma ad esempio con
codice:
JOptionPane.showMessageDialog(null, titolo.getText() + ": non selezionata", "Attenzione", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
clicco ok e mi rimane sul frame di prima: come faccio a dirgli se clicchi no non far niente, se clicchi si esci dal programma (su JOptionPane.showConfirmDialog)?

Cliccando "no" o "sì" esce comunque dal programma...