il file xlw è un file che contiene l'area di lavoro di Excel. secondo me se la crea lui in automatico.
voglio capire il problema te lo dà al save del documento o al quit dell'applicazione?

se è al save un bel xl.displayalerts = false prima di salvare risolve potrebbe il problema (riportalo a true dopo il save)
altra accortezza: prova a scrivere xl.activeworkbook.save al posto di xl.save
se gli hai scritto xl.save dici all'applicazione di salvare tutto ciò che ha in memoria (non indicandogli quale oggetto specifico deve salvare), a mio parere.

se il problema è al quit dell'applicazione secondo me dopo il metodo save del workbook ti conviene chiuderlo in modo esplicito dicendo ad excel di non salvare quanto fatto (xl.activeworkbook.close false) (tanto hai già salvato prima).

queste sono le uniche cose che mi vengono in mente per ora.

se non capisci qualcosa scrivimi.