Ho trovato questo via internet:
Lo posto in caso qualcuno ne avesse necessità oppure voglia darmi il suo parere

Codice PHP:
<?PHP 
        // include connessione database
        include("xxx.php");

//.............LETTURA DEL CODICE CATEGORIA.......... 
@$Categoria=$_GET['Categoria']; 

//.............1°SELECT........... 
$leggi_categoria = mysql_query("SELECT * FROM Categorie ORDER BY Categoria"); 
echo "<select name='Categoria' onchange=\"reload(this.form)\">
       <option value=''>Scegli...</option>"; 
       
while ($row1 = mysql_fetch_array($leggi_categoria))  
{  
    if ($row1['IDCategoria']==@$Categoria) 
    { 
    echo "<option selected value='$row1[IDCategoria]'>$row1[Categoria]</option>"."
"; 
    } 
    else 
    { 
    echo "<option value='$row1[IDCategoria]'>$row1[Categoria]</option>"; 
    } 
} 
echo "</select>"; 

//.............2°SELECT..........         
$leggi_provincia = mysql_query("SELECT * FROM ProvinceCategorie WHERE IDCategoria='$Categoria' ORDER BY IDCategoria"); 
echo "<select name='Citta'>
       <option value=''>Scegli Citt&agrave;...</option>"; 
       
while ($row2 = mysql_fetch_array($leggi_provincia))  
    {  
        echo"<option value=$row2[IDProvincia]>$row2[Provincia]</option>";  
    } 
echo "</select>";     
?>

<SCRIPT language=JavaScript>
function reload(form)
{
var val=form.Categoria.options[form.Categoria.options.selectedIndex].value;
self.location='?Categoria=' + val ;
}
</script>
Il brutto è che ricarica la pagina però funziona su tutti i browser