mi sa che stai facendo un po di confusione

Per chiarirti un po le idee, se non l'hai già fatto, dai una lettura qui:

http://www.html.it/guide/guida-visual-basic-net

Ritornando alla tua domanda il try catch serve per la gestione degli errori, mi sa che ti tocca farti qualche buona lettura (on line ne trovi a bizzeffe di guide su vb.net) o secondo me rischi di fare una gran confusione

Per il problema che vuoi risolvere guarda la documentazione qui:

http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...b%28v=vs.71%29

dove è documentato l'oledbdatareader e l'utlizzo della classe System.Data.OleDb per l'accesso ai dati.