Mai provato, ma a grandi linee dovresti dire a VS di utilizzare gcc fornitoti da Cygwin. Questo non so quanto sia fattibile in pratica, dal momento che VS sembra avere il proprio compilatore C++ hardcoded (da cui tutti gli errori di compilazione e linking).

Se devi lavorare su Unix, la cosa migliore è farlo direttamente su Unix. Non ci sono strumenti simili a VS, ma ce ne sono diversi comunque particolarmente interessanti (Eclipse).