La cosa più facile da fare è utilizzare easyphp, il nome dice tutto, è un eseguibile che ti installa apache (webserver), php, e mysql, in questo modo puoi iniziare ad utilizzare php e provare gli esempi che trovi sul manuale.

Poi se vuoi al seguenti link trovi tutto il necessari per installare tutti gli strumenti manualmente che è di sicuro la cosa migliore:
http://forum.html.it/forum/showthread/t-611586.html