1.
Il codice PHP viene eseguito lato server, per cui al browser dell'utente (il client) arriva solo ed esclusivamente il codice HTML generato dalla pagina PHP, in base alle procedure che vengono programmate.
Risposta: si, è normale!

2.
codice:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Persons  ( 
         FirstName varchar(15), 
         LastName varchar(15), 
         Age int
Ora, permettimi di dire una cosa..... e lo dico per te: non offenderti!
La risposta alla domanda 1, è scritta in tutti i manuali e tutorial che trovi online per imparare il linguaggio.
Penso che prima di fare delle prove, dovresti studiare un minimo i costrutti di base e le modalità di lavoro; imparare le differenza tra linguaggio lato client e lato server; studiare le basi, insomma.
Se prima non ti fai una base un minimo solida, rischi di postare delle domande ed ottenere delle risposte che non capirai.

Ad ogni modo, benvenuto nel forum e in bocca al lupo!