Pardon, ho linkato la pagina del metodo OnKeyDown invece dell'evento KeyDown.
Il concetto comunque è che basta gestire il solito evento KeyDown (che viene generato per qualunque pressione di tasto); al gestore evento viene passato un oggetto di tipo KeyEventArgs, in cui ci sono i dati sul tasto premuto. A te interessa il suo membro KeyCode, che contiene il tasto premuto; i valori che questo può assumere sono quelli dell'enumerazione Keys, e quelli delle frecce sono i vari Keys.Left/Up/Right/Down.