Hai salvato il file col sorgente in formato ".java"??
Innanzitutto per programmare , in particolare per compilare , è necessaria la jdk e non è sufficiente la jre poichè quest'ultima è in grado "solo" di eseguire i programmi..
Quindi:
1) installa la jdk
2) se installi la versione 7 della jdk dovrebbe essa stessa impostare le variabili di ambiente , in caso contrario dovrai farlo tu manualmente (ci sono migliaia di post dove è stato trattata la modalità di questa procedura , o più in generale google ti è sempre amico)
3) per compilare devi lanciare da linea di comando (prompt dei comandi su Windows):
codice:
javac tuoFile.java
dopo esserti posizionato nella directory dove sta il file , altrimenti passi l'intero "path" di esso
4) una volta compilato puoi avviare il programma (avvierai dalla classe contenente il main) lanciando da linea di comando:
codice:
java tuoFile