La risposta ufficiale è che non si possono usare destinazioni che non siano dischi locali (succede anche con vari altri programmi)
http://support.microsoft.com/kb/199074

Se hai voglia di giocare con il registro qui suggeriscono come fare (soluzione non provata nemmeno da chi ha scritto l'articolo ma che "sembra" funzionare...)

http://www.infopackets.com/news/soft...age_device.htm