Il fatto è che session_start( ), tra le altre cose, invia un coookie di sessione al client...

Evidentemente hai settato le impostazioni di sicurezza del tuo IE troppo strette e pertanto non accetta il cookie di sessione....
quindi devi rivedere le impostazioni di IE e dirgli di accettare i cookie (non ti so dire da che menu si fa perché non uso IE da anni)