Nel pezzo di codice che hai scritto l'applicatico che generi fa questo:
-Scrive prova c a video
-Termina l'esecuzione perchè trova l'istruzione retrun 0 che lo fa uscire dalla funzione main

Togliendo return 0 invece:
-Scrive prova c a video
-Termina l'esecuzione perchè arriva in fondo all'istruzione main

Ora, se non vuoi che l'applicativo si chiuda subito devi fare in modo che non arrivi ad eseguire l'istruzione return o che arrivi in fondo alla funzione main.
Inserendo system("PAUSE") o getch fai in modo che esso si aspetti la pressione di un tasto sulla tastiera e, finchè non premi niente, lui non termina la sua esecuzione e rimane quindi aperto