Ok, uppo e aggiorno:

Risolto il problema di header:location
Pensavo che curl chiudesse la pagina corrente, invece invia in background.

Ho fatto delle prove.

Pagina CURL.php
Pagina COOKIE.php
Pagina INDEX.php

La pagina CURL.PHP dice alla pagina COOKIE.php di creare i cookie (o le sessioni)
La pagina COOKIE.php crea i cookie, e se li richiamo me li restituisce correttamente.

==== Problema ====
Se apro la pagina INDEX.php essa non vede i cookie.

Se invece processo direttamente la pagina COOKIE.php (senza cioè richiamarla da CURL.php) la pagina INDEX.php vede i cookie.


C'è una soluzione o una funzione alternativa a CURL?