Con le librerie cURL, in 3 secondi di ricerca su google:
Codice PHP:
<?php
    $url  
'http://www.example.com/a-large-file.zip';
    
$path '/path/to/a-large-file.zip';
 
    
$ch curl_init($url);
    
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
 
    
$data curl_exec($ch);
 
    
curl_close($ch);
 
    
file_put_contents($path$data);
?>