No ... quella dll non puoi includerla in un exe. Semmai in un "progetto di setup" ma te lo sconsiglio perché quella dll è parte integrante di IE (e del sistema) e non può essere installata in un qualsiasi sistema pensando di non fare alcun danno...

Se chiarisci meglio i termini del problema, si può capire se ci sono altre strade perché non ho ancora capito a che ti server quella DLL per interfacciarsi ad IE ...