Grazie mille,
ho dato un'occhiata, non sono però riuscito a farlo funzionare.
Posto il codice.....

L'actione del JButton....
codice:
private class ActionBtn implements ActionListener {
	public void actionPerformed (ActionEvent e) {
                Prova p = new Prova(5000);
		p.splashWaitAndStop();
		
                // dopo crea il JDialog....				
		new FrameC(false);
        }
}
La Classe Prova() con cui ho provato....
codice:
public class Prova extends JFrame {

	/**
	 * 
	 */
	private static final long serialVersionUID = 1L;
	
	private int duration;
	private JLabel banner;
	private Color colore;
	private JPanel container;
	
	public Prova(int duration) {
		this.duration = duration;
		
		// creo lo splash screen usando un JFrame
		banner = new JLabel("ATTENDERE");
		colore = Coockies.verdeBar;
		banner.setForeground(colore);
		
		JLabel icoLoad = new JLabel(new ImageIcon("images\\ico\\loading6.gif"));
		
		container();
		container.add(banner);
		container.add(icoLoad);		
		home();
		
	} // FCOS
	
	public void splashWaitAndStop() {
		// visualizza lo splash
		SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() { setVisible(true); }
		});
		
		// attendi per tot ms
		try { Thread.sleep(duration); }
		catch(InterruptedException e) { System.err.println(e);}		
		
		// nascondi lo splash
		SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() { setVisible(false); }
		});		
	} // FM
	
	private void container() {
		container = new JPanel();
		container.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(colore));
		container.setOpaque(true);
	} //FM
	
	private void home() {		
		GraphicsEnvironment ge = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
		GraphicsDevice gd = ge.getDefaultScreenDevice();
		final boolean possibile = gd.isWindowTranslucencySupported(TRANSLUCENT);
		
		setContentPane(container);
		setUndecorated(true);
		if (possibile) { setOpacity(0.8f); }
		
		new Posiziona(this);

		setDefaultCloseOperation(JDialog.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
		setResizable(false);
		pack();		
		setAlwaysOnTop(true);
	} // FM

} // FC
Non so dov'è l'errore,
il JFrame con la JLabel e l'icona .gif di caricamento
non vengono visualizzati!!!