Fico, per che esame è?
ogni volta che leggo queste cose mi rammarico di non aver continuato dopo la triennale, ma so che ci avrei messo molto.

Io cmq posso aiutarti con una veloce ricerca su google
Forse l'hai già visto, ma sembra spiegarlo abbastanza terraterra
http://www.unipa.it/~laura.giarre/kalman_app.pdf
(anche se poi mi perdo quando spiega il filtro vero e proprio)