Prima di tutto l'errore è nella sintassi, si scrive così:
codice:
\n
Sta per new line ed è esattamente quello che fa.
Ti spiego meglio..
Codice PHP:
<?php echo "Hello \n World"; ?>
Se apri la pagina che contiene quel sorgente ti sembrerà ad un primo impatto che non è variato nulla, perchè il tuo responso sarà:
codice:
Hello World
La questione è che semplicemente il browser non interpreta il new line come un "a capo" a livello visivo nella pagina perchè le disposizioni di html prevedono che tu lo faccia col
o con altri tag di formattazione.

Se però andrai a verificare nel sorgente della pagina, noterai invece che il suo compito l'ha svolto e come:
codice:
Hello 
 World

Il new line può tornarti utile per scopi di allineamento visivo quando devi far salvare a php dei files di testo o altro, ma a livello di visualizzazione nelle pagine html serve a poco.