adesso è un po' più chiaro, provo a capirci qualcosa
function myHandler () {
alert(this.responseText);
}

è la funzione che fa scrivere all'interno dell'alert il responso, ovvero il testo scritto nella pagina primo.php
function esempio3 () {
var myRequest = new XMLHttpRequest();
myRequest.onload = myHandler;
myRequest.open("GET", "primo.php");
myRequest.send(null);
}

crea un oggetto XMLHttpRquest. Quando esso viene caricato richiama la funzione myHandler e invia la richiesta con metodo get alla pagina primo.php

Ho dedotto bene?

però ho delle domande

1 = Che cosa è quel this alla riga 2?

2 = quando bisogna inserire il new davanti ad un oggetto?

ciao e grazie mille del chiarimento