In teoria si può, in pratica no.
In primis, praticamente ogni DB che ti forniscono assieme ad un dominio può essere visto solo dall'interno della rete del tuo hoster, sia per motivi di sicurezza, sia per motivi commerciali.
In secondo luogo, normalmente ti viene fornito un solo utente, che ha tutti i permessi possibili sul DB, per cui se la tua applicazione lato client deve accedere al DB non puoi che farle usare questo account, e un utente abbastanza smaliziato non ha grossi problemi ad estrarre nome utente e password dal tuo eseguibile, guadagnando così l'accesso come amministratore al tuo DB.
In questi casi la cosa più sensata è fare un qualche genere di web service (anche in senso lato): scrivi una pagina web nel linguaggio lato-server che preferisci che faccia da tramite, e il tuo programma comunica con essa; in questo modo eviti entrambi i problemi.