Per dare un po di stile ad un select puoi vedere QUI.

Altrimenti, ti scarichi twitter bootstrap (da sconsigliare assolutamente per UN solo select).

Solo che non riesco a farlo, un pò per ignoranza totale, un pò perchè tutti gli esempi sono un pò incasinati per i miei standard.
Hai 3 possibilità:

1) Adattarti ai tuoi standard.
2) Studiare con pazienza i 10.000 codici proposti.
3) incaricare qualcuno che lo fa per te.

Per quanto mi riguarda, non me la sento proprio di scriverti un tutto il codice qui; devi capire che si tratta di un po di lavoro, non più di un suggerimento o simile.
Inoltre ci sono 1000 esempi in giro per la rete.