e già è meglio l'esempio scelto da te.

Scaricati la libreria jquery (1.8 oppure la 1.9.) e lo metti nel sito PRIMA dello script, ovvero prima di select2.js

Poi, stando alla documentazione del sito linkato, servono un paio di righe per inizializzare la select:

codice:
  <link href="select2.css" rel="stylesheet"/>
    <script src="select2.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function() { $("#e1").select2(); });
    </script>
Le modifiche di estetica li puoi fare nel css select2.