Ciao, non ho capito perchè hai usato il load per questo. In breve il load è come una chiamata in ajax, richiami una url e ti ritorna quel che deve per poi metterlo dove vuoi tu http://api.jquery.com/load/

Forse quel che cerchi è altro. Se tutte le immagini vengono caricate nel dom al caricamento di pagina ovviamente sarà più pesante la pagina.

Forse ti converrebbe metterle in un array o json e poi usarlo per ciclarle così da caricarne una sola all'inizio. I modi per farlo potrebbero essere diversi, dipende cosa vuoi tu.

Plugins per gallery ormai ce ne sono un sacco.