Se non ricordo male c'è da impostare un valore nella variabile d'ambiente (o di sistema operativo che dir si voglia) 'PATH' e creare la variabile 'CLASSPATH'.
Per far ciò è necessario sapere quale sistema operativo usi.

Per esempio:
Se usi Win 95/98 (e credo anche Me) devi aprire il file Autoexec.bat (con notepad - blocco note) e cercare una riga simile alla seguente:

SET PATH=C:\Windows;C:\Windows\System;

In fondo aggiungi il percorso del JDK (ricordati che tali percorsi vanno separati con ';'.

poi fai la stessa cosa per la variabile CLASSPATH

SET CLASSPATH=PercorsoJDK;

Una nota: la variabile di sitema PATH serve a specificare dove cercare i comandi di default del sistema.

Se invece usi Win NT/2000 (e credo anche XP) devi farlo entrando nelle proprietà del sistema (click destro su Risorse del computer-proprietà) e selezionando la voce Variabili d'ambiente (o di sistema).
Dovresti trovare una tabella con (tra le altre) la variabile PATH.
Fai lo stesso che ti ho detto prima, aggiungi in fondo il percorso del JDK. Poi crei una nuova variabile CLASSPATH.

Spero di essere stato abbastanza chiaro... fammi sapere...

Ciao!!