Ma la compilazione, non ti ha dato nessun errore?

Se non ci sono errori di compilazione digitando

java HelloWord

il programma dovrebbe essere eseguito. (Ricordati che Java è 'case sensitive' quindi bisogna rispettare le maiuscole e le minuscole, così come le hai scritte nel programma)

Per quanto riguarda i percorsi (variabile CLASSPATH), non sò che dirti, prova magari a vedere se nel cd di installazione o comunque da qualche parte c'è un file 'readme' che spiega queste cose (mi sembra strano che non ci sia scritto da nessuna parte come configurare il JDK).:master:

Tienimi aggiornato...
Ciao!!