Sei sicuro che non selezioni per niente?
Magari lo seleziona ma poiche' perde il focus, non mostra l'evidenziazione...
Fai una prova.
Dopo aver selezionato il testo, e immediatamente prima di lanciare lo showConfirmDialog(), assegna il testo selezionato ad una variabile e passala come argomento ad uno showMessageDialog(), cosi' vedi se il testo viene selezionato ma senza essere evidenziato, oppure se non te lo seleziona per niente.