Se ho capito bene, intendi visualizzare una casella di messaggio?
Puoi farlo attraverso il metodo MessageBox dell'oggetto Application, definito nella unit Forms.pas, che rappresenta la classe dell'applicazione che stai realizzando.
Il metodo MessageBox ti permette di visualizzare una casella di messaggio tipica Windows, con un testo personalizzato per il prompt e la barra del titolo; inoltre, hai la possibilità di definire quale icona visualizzare (informazione, warning, domanda...), quali pulsanti di comando inserire (ok, annulla, sì, no...) e quale di questi deve essere reso predefinito.
Consulta la Guida in linea di Delphi per maggiori informazioni.

Per quanto riguarda i manuali di Delphi, puoi reperire tante informazioni soprattutto in rete. C'è un corso completo su Programmazione.it; altri corsi in linea puoi trovarli su Delphi & Dintorni, il sito di Marco Cantù, che tra l'altro è autore di numerosi edizioni di "Programmare in Delphi" (traduzione italiana di "Mastering Delphi"), un best seller.

Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao!