prova così

codice:
String nickProvv = utenteSelezionato;
for (int i=0; i<nicknames.size(); i++)
  utenteSelezionato = (String) nicknames.elementAt(i);
  if(!utenteSelezionato.equals(nickProvv))
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Utente disconnesso","Attenzione",JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
}