Cioè, tu vuoi che la cifra risultante dall'incremento sia sempre formattata a 4 cifre indipendentemente da quanto è valorizzata?

Credo che dovresti usare una funzione del tipo:
codice:
String.prototype.nf = function(c) {
	var r = this;
	return r.length < c ? ("0" + r).nf(c) : r;
}
da poter usare in questo modo:
codice:
trace("img" + ("" + num_image++).nf(4) + ".jpg");
oppure
codice:
trace("img" + ("" + ++num_image).nf(4) + ".jpg");
a seconda che la numerazione debba partire da 0 o 1, sempre inizializzando num_image a 0.